ניתוח טכני סדר למשקיע המתחיל

[אמת מארץ תצמח]

רק לעשןת סדר, מיטב מרוויחה ה-ר-ב-ה יותר מלקוח סוחר היום מאשר מלקוח שהפקיד כסף בקופת גמל השתלמות וכיו"ב. אבל בכנות אני פחות מחפש להתפרנס מזה שאנשים יפסידו כסף עקב הימורים )סחר יום( במקום השקעות )בין אם זה בקרן השתלמןת שלנו או שאדם בוחא לנהל עלצמו את הכסף בטרייד למשל(

אתה עוסק גם בסטארט-אפ?
כי חייבים למצוא פתרון לקטע המוזר הזה, שהאותיות ו ן נמצאות אחת על-יד השניה במקלדת.
במיוחד במקלדת מגע.

 

[קיגל]

כותב מהיכרות,
הרבה ממשווקי הקורסים של מסחר יומי זה אנשים שהפסידו ממסחר יומי, ומנסים להחזיר את ההפסד באמצעות קורסים בענין.

 

[menajem]

לא מבין
אני כרגע לומד על זה ברשת,
(יש קורס חינמי אחד מעולה עם תוכן ברמה)
אני בהחלט מבין שאפשר להפסיד הרבה כסף,
אבל אם אני עובד בחשבון דמו עם אסטרטגיה אחת(במסחר סווינג בניתוח טכני) ומצליח בעשרה עסקאות,
עובר לאמיתי עם פרוטוקול נוקשה ואסטטרגיה אחת בלבד עם ניהול סיכונים, בצעדים קטנים וזהירים, (למשל קניית אופציית call אחת אחרי שהמניה עברה את הפרוטוקול שהסיכון הוא מחירה של האופציה ותו לא), איפה הבעיה?

אני יודע שאותקף אבל אני מחכה לתשובות לוגיות

כמי שמתעסק בתחום (כתחביב אני מתעסק בכתיבת בוטים למסחר ובדיקת אסטרטגיות), אשמח לשתף כמה תובנות:

1. כדי לדעת אם אסטרטגיה היא טובה, לא מספיק לבדוק אותה על 10 עסקאות בלבד. מומלץ לבצע לפחות 100 עסקאות כדי לקבל תמונה אמינה יותר.
2. כדי לבצע Backtesting בצורה נכונה ולהיות בטוח שתוכל לשחזר את התוצאות בעתיד, את חייב לכמת את האסטרטגיה שלך. כלומר, להגדיר בצורה מספרית ומדויקת את כללי האסטרטגיה, כך שכל החלטה (כמו מתי להיכנס או לצאת מעסקה) תתבסס על נתונים עם מספרים ולא על תחושות [זה כולל מה מוגדר ''עליה רצינית'' וכדו'] באופן שתוכל לתת לילד לבצע את זה. אם הכללים אינם כמותיים, לא תוכל לשחזר את הביצועים באופן אמין.
3. גם בבדיקה אתה חייב להשתמש בסטופ לוס ובטייק פרופיט. יש אסטרטגיות שבלי סטופ לוס נראות כאילו הן עובדות, אבל ברגע שמוסיפים סטופ לוס, הן קורסות. אני מקווה מאוד שבמסחר האמיתי אתה משתמש בסטופ לוס. לא מזמן חבר [אברך שהתחיל לשחק עם הכסף] פנה אליי אחרי שנכנס לעסקה שהובילה להפסד של 5000 ש"ח (כ-25% מהתיק), פשוט כי לא הציב סטופ לוס, ועכשיו הוא מתלבט אם לסגור את העסקה.
4. כדי לבדוק אם אסטרטגיה יכולה להצליח במגוון מצבים בשוק, עליך לבחון אותה בתנאי שוק שונים. למשל, אסטרטגיית מגמה יכולה להרוויח בתקופה של מגמה ברורה, אבל תפסיד בשוק צדדי (ריינג' רוחבי). לעומת זאת, אסטרטגיות שמבוססות על רוורסיה לממוצע נע, עשויות להצליח בשוק כזה, אבל להיכשל במגמות חזקות. זהו פער שמוביל לטעויות אצל הרבה אנשים. לכן, יש לבדוק את האסטרטגיה בזמנים שונים ובתנאים משתנים.
5. חשוב לדעת להשתמש במינוף בצורה נבונה. יש אסטרטגיות שעם מינוף נמוך יכולות להרוויח, אבל עם מינוף גבוה יותר יובילו להפסדים. זאת אומרת שאפילו אם האסטרטגיה בעלת תוחלת חיובית, מינוף גבוה יכול לגרום להפסדים קטנים שמצטברים ו"מפריעים" לצמיחה בריבית דריבית
6. חשוב גם לוודא שעקומת הרווח שלך היא בריאה ועקבית לאורך זמן, ולא שהיא רק מראה רווח בסוף התקופה. אסטרטגיה שמראה קפיצות חדות או תנודות לא סבירות בעקומת העלייה היא בעייתית, גם אם בסופו של דבר הרווחת. לדגומא זה עקומה לא בריאה:
7. 

וזה בריאה:

1. בתור אחד שבדק עשרות (ואולי מאות) אסטרטגיות, וכולן נבדקו בצורה אוטומטית בעזרת קוד בפיינסקריפט, אני יכול לומר בביטחון: הטענה שקל למצוא אסטרטגיה טובה ושעיקר האתגר במסחר הוא שליטה ברגשות – זו אמירה שקרית. למצוא אסטרטגיה טובה זה אתגר עצום, והרבה יותר קשה ממה שנדמה [בנוסף לבעיה של שליטה ברגשות, שכמובן, בבדיקות שלי לא קיימת].
   

 

[יהודה המנגן האגדי]

ברור רק עם סטופ לוס וטיק פרופיט,
מעדכן שעברתי לצפות במיכה סטוקס,
עובד כרגע רק עם ממוצע נע 150 עם שיטה שהוא קרא לה שיטת הערכת השווי של מיכו,

 

[ה. שלמה]

ברור רק עם סטופ לוס וטיק פרופיט,
מעדכן שעברתי לצפות במיכה סטוקס,
עובד כרגע רק עם ממוצע נע 150 עם שיטה שהוא קרא לה שיטת הערכת השווי של מיכו,

נשמח שתעדכן בהמשך.
על מידת ההצלחה.
וגם על הכשלונות...

 

[menajem]

עובד כרגע רק עם ממוצע נע 150 עם שיטה שהוא קרא לה שיטת הערכת השווי של מיכו,

אקדים שאני לא הכרתי את הנ''ל, אבל בעקבות דבריך ראיתי את השיטה שכתבת, בסרטון הזה https://www.youtube.com/watch?v=cEddEMxl_7k
[זה לא שיטה מיוחדת שלו, זה מהשיטות הכי בסיסיות שיש קונים כשפורץ את הממוצע למעלה, ומוכרים כשיורד]
האמת היא שבכשיטה הזו יש כמה חסרונות שהוא לא העיז להזכיר בכלל [וזה לפי הנסיון שלי, מראה על אנשים שלא יודעים לסחור ורק מוכרים הבטחות], והוא שהשיטה הזו עובדת רק כשיש מגמה ברורה, אבל בשוק צדדי מפסיד הרבה, והוא עצמו בסרטון הזה כשהחסרון הזה היה בלוט למדי, השתמש באחד מהשיטות של הנוכלים הגדולים לנצל את אלה שלא יודעים והוא בדקה 17.30 כשהיו מספידים מלא, הוא אומר כאן יכלתם לומר, תעזבו אותי מהכאב ראש, ואני לא

נכנס, אבל כאן הבן שואל "אופה על איזה כאב ראש מדובר, הרי בזמן אמת אתה לא יודע שיהיה שם מלא זמן מסביב הממוצע נע, ורק למפרע אתה רואה שכל אותה תקופה לא היה שווה ליכנס כי היה כאב ראש,
עכשיו ה''חוסר דיוק'' הזה יכול לנובע משתי דברים, 1. או שהוא יודע שזה טעות ורוצה להטעות אותך, 2. גרוע מכך [וזה מאד מצוי] הוא אפ' לא אוחז שזה טעות, כי הוא לא רגיל לסחור, ולא שם לב לחסרון [מאד מאד מאד מצוי ביוטוברים]

על כל פנים לעניינו, אנחנו לא באמת מעניין אותנו אם הוא יודע או לא, ורק אם אנו יכולים להיעזר ברעיון הזה, והאמת היא שאולי יש לשיטה הזו פוטנציאל, אבל לא בדיוק כפי שהוא מציג אותה, כפי שהוא מציג אותה בסרטון הזה, לא ניתן באמת להשתמש בה, כי צריך להגדיר כמה דברים שהוא לא הגדיר בסרטון:
ואסביר
1. כמה זה נקרא קרוב לממוצע נע, כדי ליכנס
2. איזה זווית צריך שיהיה לממוצע נע כדי להיכנס (ועל פרט זה ארחיב בהשמך כי זה מאד חשוב, אבל לא רוצה לשבור את הרצף).
3. איפה למקם את הסטופ לוס בתחילה, כי אי אפשר לשים את זה ממש מתחת לממוצע נע כי מיד תוציא אותך גם בטרייד מנצח, כפי שאתם יכולים לראות: במקרים כאלה:

בעיגול הראשון, נאמר שהוא אותנו בצדק, אבל בשניה לא, אלא צריך לעשות סטופ לוס קצת יותר ארוך, ואחרי זה צריך להחלחיט מתי להתחיל להזיז את זה ביחד עם הממוצע,


והנה לגבי הזווית של הממוצע שכתבתי לעיל: כאן צריך לשים לב, לנקודה מאד חשובה [שגם מריח עליו לא טוב] והוא כדלהלן: האסטרטגיות שמסננות לפי זווית של ממוצע נע, כמעט מוכרחים להיעשות לגמרי רק ע''י חישוב מחשב ובשום פנים באופן לא ע''י מסחר ידני, אבל חסרון זה, לא נראה בסרטונים לאחר מעשה, אלא רק בזמן אמת ואסביר למה, הוא אמר בסרטון שצריך שיהיה ממוצע נע בזויית ישירה, או קצת כלפי מעלה, ולא כלפי מטה, עכ''ד והנה כאן יש מקום גדול לטעות, שהבדל בין זווית למטה וישר הוא בנרות הראשונים הוא של מעלה 1, הוא ממש אפסי ולא ניתן באמת להבחין בו בעין, אבל כשאתה מראה בסרטון לשעבר, כולם רואים שזה היה למטה, ולכן ברור שלו נכנס
לדגומא במקרה הזה מניית גוגל, האם לפי השיטה שלו הייתה נכנס? האם זה נקרה שהממוצע ישרה?

אבל בא נראה איך זה נראה בהמשך:

עכשיו כל אחד יכול לומר,שם לא היינו נכנסים כי היה בכיוון כלפי מטה, לכן כאן חייבים שהמשחשב ימדוד אם הממוצע ישר או יורד

 

[השקעות R הון]

@menajem תודה על ההסבר המפורט. ישר כח!

 

[menajem]

@menajem תודה על ההסבר המפורט. ישר כח!

נראה לי שאתה נהנה מכל דבר שזה בקורת לסוחרים

 

[יהודה המנגן האגדי]

נשמח שתעדכן בהמשך.
על מידת ההצלחה.
וגם על הכשלונות...

לבקשתך אני מעדכן עדכון מפורט,

• היו לי 5 כשלונות ו2 הצלחות, לסיכום אני ברווחים... של יותר מ10 אחוז... קשה לי להגיד בדיוק כמה עקב הפקדות נוספות בתוך החודש האחרון, בל"נ אני מתחייב להמשיך ולעדכן.

לטענותיך @menajem

• טענתך הראשונה (אני מקוה שהבנתי נכון) היא שעלולים להפסיד בשוק שמדשדש סביב הממוצע, כיון שאצטרך למכור בכל פעם שזה מגיע לממוצע.
• טענתך השניה זה בעיות בהגדרה, מתי זה קרוב לממוצע שאפשר להיכנס? איך מגדירים את הזוית? ואיזה מרחק ביטחון שמים?

קודם כל יש לו סרטון שני של שו"ת, אתה מוזמן לצפות בו (אגב הנ"ל טריידר ותיק ועתיר ידע).

התשובה הכללית על הכל שהרעיון של השיטה הוא מאד פשוט, כל מניה שאתה נכנס אליה זה 50 50 או שיורד או שעולה ואין כל דרך לצפות מראש, מה שנותן את הרווחים זהו תפיסת מניות "בטוחות יחסית" וניהול סיכונים נכון, ואת שתי אלה אתה מקבל בשיטה זו.
קודם אתה מחפש מניה שממוצע ה150 סגירות האחרונות שלה אינו יורד, אתה תופס אותה שהיא קרובה לממוצע אך מעליה ומגדיר אותה כסטופ לוס, כמובן שאפשר לקחת מרחק ביטחון כראות עיניך, הסיכון הוא מינימלי של אזור 2 אחוז, כמובן שאפשר לקחת סיכון גדול יותר אך הוא קטן יחסית לרווח, כי הרווח הוא אינסופי,
כך שאני אמנם הפסדתי ב5 טריידים אבל הרווח של ה2 טריידים שהצליחו היה מעל ה10 אחוז וכסה את ההפסדים והשאיר אותי ברווחים, האם זה לא כך בכל טרייד? האם סחרת פעם לטווח של ימים שבועות?

לגבי שאלתך על איך אני מגדיר אם זה ישר? התשובה פשוטה, אם אתה לא בטוח אל תיכנס, יש מספיק מניות, אני אישית נכנס רק לכאלה שעולות.
ומה קורה בדשדוש? אתה מפסיד את העמלות ואולי עוד קצת וגם זה לא בטוח,
על הדקה בסרטון שציינת אשתדל לבדוק בהמשך את טענתך.

​

 

[הפיננסייר]

אתה סוחר או משקיע?

 

[יהודה המנגן האגדי]

אתה סוחר או משקיע?

אני סוחר מתחיל

 

[מאמין בניסים]

של יותר מ10 אחוז

מתי החלת לסחור? ממתי אתה מודד את ה 10 אחוז

לגבי שאלתך על איך אני מגדיר אם זה ישר? התשובה פשוטה, אם אתה לא בטוח אל תיכנס

אתה בודק את זה ב טריידינג ויו. באנדיקטור בצד ימין למעלה יש לך סכום בגרף יומי אם הממוצע עולה או יורד פשוט מאד.

 

[יהודה המנגן האגדי]

מתי החלת לסחור? ממתי אתה מודד את ה 10 אחוז

חודש וחצי, ותודה על העצה,
ואגב אשמח לשמוע את דעתך באופן כללי על הנושא.

 

[מאמין בניסים]

חודש וחצי

השוק עשה 10 אחוז מאז. אז בעצם אתה מפסיד אנרגיה לשוק
מצד שני אתה מתחיל. וזה שאתה לא מינוס 50 זה מרשים

אגב אשמח לשמוע את דעתך באופן כללי על הנושא.

מיכה סטוקס אוהב לפשט דברים מורכבים .
לדעתי אם תעשה את זה על המניות הגדולות ותהיה עקבי תראה בזה ברכה והצלחה
גוגל למשל בחמישי נתמכה על ממוצע 200 ורחוקה מאד מהשיא ומהשווי שלה לעומת השוק שהוא בגבהים

 

[מאמין בניסים]

גם מייקסופט נתמכה שבוע שעבר על ממוצע 150 אחריי שלא הצליחו להוריד אותה ממוצע 200 תקופה
אני במעקב על מייקרסופט מספטמבר ויש לה גרף מעניין עליה אשתדל להעלות פה בהקדם

 

[מאמין בניסים]

גם גוגל וגם מייקרסופט בלחץ של מוכרים ועדיין לא פרצו

 

[menajem]

לבקשתך אני מעדכן עדכון מפורט,

• היו לי 5 כשלונות ו2 הצלחות, לסיכום אני ברווחים... של יותר מ10 אחוז... קשה לי להגיד בדיוק כמה עקב הפקדות נוספות בתוך החודש האחרון, בל"נ אני מתחייב להמשיך ולעדכן.

לטענותיך @menajem

• טענתך הראשונה (אני מקוה שהבנתי נכון) היא שעלולים להפסיד בשוק שמדשדש סביב הממוצע, כיון שאצטרך למכור בכל פעם שזה מגיע לממוצע.
• טענתך השניה זה בעיות בהגדרה, מתי זה קרוב לממוצע שאפשר להיכנס? איך מגדירים את הזוית? ואיזה מרחק ביטחון שמים?

קודם כל יש לו סרטון שני של שו"ת, אתה מוזמן לצפות בו (אגב הנ"ל טריידר ותיק ועתיר ידע).

התשובה הכללית על הכל שהרעיון של השיטה הוא מאד פשוט, כל מניה שאתה נכנס אליה זה 50 50 או שיורד או שעולה ואין כל דרך לצפות מראש, מה שנותן את הרווחים זהו תפיסת מניות "בטוחות יחסית" וניהול סיכונים נכון, ואת שתי אלה אתה מקבל בשיטה זו.
קודם אתה מחפש מניה שממוצע ה150 סגירות האחרונות שלה אינו יורד, אתה תופס אותה שהיא קרובה לממוצע אך מעליה ומגדיר אותה כסטופ לוס, כמובן שאפשר לקחת מרחק ביטחון כראות עיניך, הסיכון הוא מינימלי של אזור 2 אחוז, כמובן שאפשר לקחת סיכון גדול יותר אך הוא קטן יחסית לרווח, כי הרווח הוא אינסופי,
כך שאני אמנם הפסדתי ב5 טריידים אבל הרווח של ה2 טריידים שהצליחו היה מעל ה10 אחוז וכסה את ההפסדים והשאיר אותי ברווחים, האם זה לא כך בכל טרייד? האם סחרת פעם לטווח של ימים שבועות?

לגבי שאלתך על איך אני מגדיר אם זה ישר? התשובה פשוטה, אם אתה לא בטוח אל תיכנס, יש מספיק מניות, אני אישית נכנס רק לכאלה שעולות.
ומה קורה בדשדוש? אתה מפסיד את העמלות ואולי עוד קצת וגם זה לא בטוח,
על הדקה בסרטון שציינת אשתדל לבדוק בהמשך את טענתך.

​

או קיי, בא נעשה קצת סדר,
א) קודם כל אין לי ''טענות'', אני לא בא להתלונן על שום דבר (כנראה אתה רגיל בפרוג לכל המגיבים שכופרים שאפשר להרוויח כסף מ''מסחר'', אבל אני לא מהאלה, כמו שכתבתי לך אני מתעסק בזה) מה שכתבתי שמפסיד ב''דשדוש'' זה לא "טענה", כל אסטרטגיה מסחר יש לה חוזקות וחולשות, רק ציינתי עובדה שה''גורו מסחר שלנו'' ה"תורן", פשוט ''שכח'' לציין, ואפ' שיקר בזה כמו שציינתי לדקה בוידאו שם.
לגבי מה שכתבת שהוא הוא טריידר ותיק ועתיד ידע, יכול להיות שזה נכון, אכן יש אנשים כאלה. אני סה''כ ציינתי ממה שהצלחתי להתרשם בסרטון היחיד שראיתי שלו, והשמה הוא הצליח להסתיר את הידע שלו, בגדול (גם אתה [אם מתשיך להתעיניין בתחום בחוכמה] עוד כמה חודשים, תתפלא על עצמך איך לא שמתי לב לכל מיני שקרים שאז אמרו לי].
ב) שאר שאלות שלי, הם לא ''טענות'' שיש בעיה בהגדרה, אלא שהם הגדרות שצריך להגדיר אותם, זה לא טענה, פשוט צריך להגדיר אותם והכל טוב ויפה (אחרי שנגדיר אותם)
אתה חייב להגדיר איפה תשים את הסטופלוס, והחל ממתי תתחיל להזיז את זה ביחד עם הממוצע,
ג) אם אתה רוצה, אין צורך שתמתין כמה שבועות, ותגיד לנו איך הלך לך, בשביל זה יש את מה שנקראה באקטסטינג, ואם אתה לא עושה פשוט אתה סתם משחק אם הכסף.
אם יש לך הגדרות ברורות, אני השתדל בל''נ לעשות בדיקה אוטומטית (בלי תשלום) ולעלות כאן את התוצאות בעבר, במניה שתרצה. (האמת כתבתי את זה כמה פעמים אבל פרוג מחק את זה כל פעם, כהנראה שנראה להם פרסומת, אז אני מדגיש בגדול בלי תשלום)
ד) בעבר בדקתי אסטרטגיה שבניתי דומה לזה (כמובן עם כל ההגדרות שחסרות, ולא כמו שהגורו שלנו הציג), ודוקא הייתה רוחית אבל הרבה פחות מהשוק עצמו [ועוד יש להוריד את העמלות], הנה כמה גרפים:
הקו הכחול מראה מה היה קורא אם לא הייתי קונה ומוכר, אלא רק מחזיק את מניה
ובפינה השמאלית למעלה כתוב איזה מניה זה,
כמובן יכול להיות שאם הגדרות יותר טוב, (יש לי אסטרגיה דומה שעשה עבודה יפה מאד [הרבה הרבה יותר מהשוק], אבל לא במנייות אלא בביטקוין, שאפשר לעשות לונג ושורטים, אבל אנכ''ל, ואל תתלהבו לא התעשרתי מזה, לא שמתי בזה כסף)

 

[סוגרים שידוך]

איך כל הדו שיח כאן קשור לכותרת האשכול?

 

[מאמין בניסים]

גם גוגל וגם מייקרסופט בלחץ של מוכרים ועדיין לא פרצו

כשייצא לפועל... מדהים כמה כסף אפשר לעשות על הגדולות

 

[מאמין בניסים]

מי שלוקח את זה כטרייד בלבד. שתיהן מדווחות השבוע.