אני מנסה לעבוד בML עם מודל סדרה עיתית במסד נתונים ללא עונתיות או טרנד. התוצאות כביכול טובות אבל אני רואה שהמחליק האקפוננציאלי מאוד גבוה (0.9999). חישבתי ידנית ועדיין מגיעה לאותה תוצאה. בדקתי אוטוקורלציה וזה אכן נובע מקורלציה מאוד גבוהה בין תצפיות סמוכות.
עיצה למה אני יכולה לעשות במצב כזה? דוגמה למודל שיתן תחזית אמינה בלי לתת משקל נורא גבוה לתצפיות האחרונות?
ניסיתי בנתיים:
(רגיל ועם Dumped trend) TBATS, ANN
וגם ETS רגיל שנתתי לו את האופציה לבחור מודל בצורה אוטומטית. בנתיים, שום דבר מהם לא נותן משהו אמין.
רעיונות?
תודה לעונים
עיצה למה אני יכולה לעשות במצב כזה? דוגמה למודל שיתן תחזית אמינה בלי לתת משקל נורא גבוה לתצפיות האחרונות?
ניסיתי בנתיים:
(רגיל ועם Dumped trend) TBATS, ANN
וגם ETS רגיל שנתתי לו את האופציה לבחור מודל בצורה אוטומטית. בנתיים, שום דבר מהם לא נותן משהו אמין.
רעיונות?
תודה לעונים